Myter och fakta om aktiekurvehandel. De flesta handlare har hört begreppet att slå en handelsstrategi på och av eller öka minskande storlek när aktiekurvan stiger över eller faller under ett visst glidande medelvärde, bryter mot en viss ny låg eller hög eller Har ett visst antal på varandra följande förlorade dagar Faktum är att varje näringsidkare gör någon form av aktiekurvehandel, oavsett om de inser det eller inte. När en näringsidkare fattar ett beslut baserat på aktiekurvan är han i själva verket aktiekurvehandel. En specifik och Populär metod för aktiekurvehandel innebär att en indikator används som en överordnad switch En rörlig medelbrytare på aktiekurvan är den mest populära metoden. Premien är att handla endast när aktiekurvan ligger över det glidande genomsnittet. Naturligtvis förespråkare för detta Aktiekurvehandelsteknik visar vanligtvis glödande exempel som visar användbarheten av tekniken Men fungerar det verkligen Hur sätter du upp det och utvärderar det. Den här tvådelade serien kommer att undersöka Fördelar och nackdelar med aktiekurvehandel I den här första delen kommer vi att fastställa definitioner och några baslinjer för analysen. I den andra delen kommer vi att undersöka kapitalkurvhandeln för några verkliga handelssystem. Att ställa upp kurvan. I sin enklaste form Aktiekurvehandel är en metod där strategin slås på och av baserat på egenskaperna hos aktiekurvan. Detta görs vanligen genom att tillämpa en indikator som ett glidande medelvärde eller en brytning mot aktiekurvan eller genom att använda en avtryckare Som omkopplare kan till exempel avtryckaren avaktivera strategin efter X dagar efter varandra följande förluster. Ett exempel på handel med aktiekurver visas i Över genomsnittet nedan. I det här fallet slås strategin av när den alltid på egenkapitalkurven faller under Dess 25-års glidande medelvärde När det alltid på eget kapital ligger över den rörliga genomsnittliga kurvan, är strategin tillåten att ta affärer. Därför är handel tillåten för affärer i blått och handel upphör som är , Näringsidkaren är netto platt för de röda affärer. Notera att efter att ha följt ovanstående regler finns det en blå handel tagen under aktiekurvan och en röd handel tagen ovanför. Detta är inte ett fel och belyser faktiskt ett viktigt misstag som många gör Den blå handeln under det glidande genomsnittet tas på grund av att aktiekurvan inte faller under den glidande genomsnittlinjen förrän handeln är avslutad Före den handeln som är efter den tidigare handeln ligger aktiekurvan över det glidande genomsnittet, vilket indikerar att Nästa handel bör vidtas När du använder en egenkapitalkurva måste du vara försiktig med att se till att handelsbeslut görs endast med förkunskaper. Att uppnå belöningar nedan visar nettoeffekten av den här aktiekurvehandeln, med en jämförelse med den ursprungliga kurvan. Såsom ses i diagrammet förbättras i detta fall prestandan på grund av egenkapitalkurvan. Naturligtvis använder man en glidande medelberäkning på en Aktiekurvan har alla nackdelar med att ett traditionellt rörligt medelvärde har marknadsprisdata. Den har en inbyggd lag per definition. Dess prestanda lider också i whipsaw-situationer och det rörliga genomsnittet kan överoptimeras på historiska data. På grund av detta Kan det vara bra att titta på andra typer av aktiekurveutlösare. En trigger skulle kunna vara en n-barbrytning I denna applikation skulle systemet sluta handla när en n-bar låg av aktiekurvan inträffade. Handel skulle upphöra tills originalet Aktiekurvan vände sig tillbaka över n-baren låg Denna indikator kan dock också överoptimeras genom att ändra värdet på n tills en bra passform upptäcks. En annan möjlig utlösare är att stänga av strategin R så många dagar eller trader av konsekutiva förluster Från en psykologisk synvinkel kan ett sådant tillvägagångssätt ha tilltal för många handlare. Det skulle inte fungera i fall där på varandra följande förlorade dagar tenderar att följas av att vinna dagar en reversion-to-the-mean Situationen, som i själva verket sker med många handelssystem. Kvalitetskurvhandeln kan bli mycket komplicerad eftersom nästan vilken indikator eller trigger som helst kan tillämpas på den. I själva verket blir den en egen handelsstrategi, men istället för att köpa säljarbeslut fattas På instrumentprisdata fattas besluten på aktiekurvan. Om författaren. Kevin J Davey har handlat i mer än 25 år. Kevin är författare till Building Winning Algorithmic Trading Systems. Jag var verkligen glad över min Pilums strategi två Månader sedan Forskningen såg bra ut och allt var klart att rocka och rulla Demotestning började och då gick inte mycket. Quantilatorn är mestadels klar, vilket äntligen gav mig tid att ringa tillbaka och granska wha T händde med Pilum. Live demohandeln av Pilum den 9 december 2016 till 7 feb 2017. Det förväntade resultatet var att jag skulle vinna 75 av tiden Trades var sällsynta, så jag trodde kanske jag bara har otur men min vinst Räntesatsen fastnade omkring 50 Enkla statistiska tester berättade för mig att det var osannolikt att vara otur. Jag använde forskningstiden för att hälla över min forskningskod och jämföra den med levande affärer. Vad jag fann var att en enda rad kod AHHHHHHHHHHHHHHH var felaktigt beräknande Mitt inträde pris, dramatiskt överskattar vinsten. Den felaktiga koden producerade denna egenkapitalkurva från en enda kombination av inställningar. När det faktiska, korrekta resultatet ser ut så här med samma inställningar. Den exakta backtesten av Pilum. Jag ska vara ärlig jag gillar Felaktig backtest mycket mer. Den nya, enkla inställningen backtest är inte lika bra, men det är fortfarande handel-värdig Det finns några egenskaper som jag ogillar och funktioner som jag älskar Låt dig gräva i dem. Vad jag ogillar. Frekvensen av Trades är mycket lo W Av 19 månader var det totalt 43 branscher 43 handlar att omfatta en backtest på 40 instrument är ett mycket litet antal. Om det inte var för det statistiska mönstret som skulle stödja frekvensen skulle jag inte överväga testet. Det finns dock 20.000 barer var och en på de 44 instrumenten Det finns 880.000 totalstänger som används för att analysera huruvida mitt Pilummönster ger något förutsägbart värde. De mest värdefulla förutsägelserna är dock också ovanligt sällsynta. Det är därför jag inte kan hämta handelsfrekvensen högre, vilket Skulle kunna sänka avkastningen. Mina tidigare system som QB Pro och Dominari handlade aktivt för relativt små vinster. Handelskostnaderna utövade en enorm inverkan på den övergripande prestanda. Den exakta backtesten av Pilum. Nu ser du på rätt kurva bilden till höger Ser du den slutliga vinsten på ungefär 0 14 Det är 14 oleverantörsavkastning över en 19 månadersperiod. Att placera 2 1 eller 3 1 hävstångseffekt på denna strategi kan medföra årlig avkastning på 15-25 år. Upptäckning gömde Den risk. En viktig åtgärd av risk är skevhet Du kanske inte använder den termen själv men det är något som de flesta av dig redan förstår Det största klagomålet om människor som handlar Dominari var att den genomsnittliga vinnaren i förhållande till den genomsnittliga förloraren var kraftigt skevad mot förlorarna Dominari vinner de flesta månader men när det gick förlorat i december var det förödande. Jag genomförde det jag trodde var en portföljstopp efter den 9 december efterföljande. Sedan hade jag en mindre, men fortfarande mycket smärtsam, förlust i januari. Portföljnivå slutar förlust av 3 borde förhindra framtida utblåsningar nu när jag vet vad som går fel. Jag tror fortfarande på Dominari Men jag har självklart förlorat arbetet under det mesta av året på grund av dessa händelser. Att veta att skevhet är ett bra mått på utblåsningsrisk även om du aldrig har Sett i en backtest, som hände med Dominari, ser Pilum extremt uppmuntrande. Detta är ett histogram av vinst och förlust med dagar Du bör märka några saker. Den högsta stapeln är till höger om 0 Det betyder att de mest Det vanliga resultatet är att vinna. Den största vinnande dagen är dramatiskt bättre än den värsta förlorade dagen. Det värsta resultatet var en förlust av 2. Det bästa resultatet är vinster nära 10 på en enda dag oleverantörer. Det här är den statistiska profilen för en idé som är så mycket mer Sannolikt att fånga en skott av vinst än det är att bli blåst ut. Det blir ännu bättre. Kan du säga att de blåa och röda kapitalkurvorna är högt eller löst korrelerade. Se noga. Skriva det här blogginlägget fick mig att noga tänka på Pilums strategi Jag bestämde mig för att kanske jag skulle se om alla vinster kommer från olika inställningar samtidigt. Det är väldigt liten risk att överfatta data eftersom min strategi bara har 1 grad av frihet. De blå staplarna är egenkapitalkurvan för inställning 1 . De röda staplarna är för inställning 2.Do du tror att dessa är tätt eller löst korrelerade. Om du sa löst korrelerade, då är du korrekt. Notera hur varje kapitalkurva visar stora hopp av vinst. På olika dagar. Den blåa inställningen skyrockets på en enda dag i November 2016 Den lämnar den röda kurvan i sin damm. Men se vad som händer när jag går in i december Den röda kurvan tar dramatiskt upp till den blå kurvan och övergår till och med Det. Korrelationen mellan de 2 strategierna är bara 57bine flera inställningar i 1 portfölj. Detta är en mycket trevligare egenkapitalkurva. Lösa korrelationer är en gåva Kombinera två ojämna kapitalkurvor i en enda strategi gör prestandan mycket, mycket mjukare. Procentandelarna av Dagar som är lönsamma ökar också Inställning 1 är lönsam på 58 0 dagar. Inställning 2 är lönsam på 53 5 dagar. Men genom att kombinera dem gör Pilum lönsam på 68 2 av dagar Awesome. That ger också mer data, vilket sätter mig i en starkare Position för att analysera strategins skejhet Se på frekvenshistogrammen nedan De är samma typ av histogram som jag visade dig i den första delen av denna bloggpost Som du märker ser de mycket annorlunda ut. Det mest sannolika resultatet för en viss dag är en liten vinnare. Den långa gröna stapeln är det mest sannolika handelsresultatet för en viss dag med fyllda order. Medeldagen är en positiv avkastning på 0-1. Den lilla röda stapeln är den värsta handeln Dagen för den kombinerade strategin. De små gröna staplarna är de bästa handelsdagarna för den kombinerade strategin. Se hur långt till höger går de gröna staplarna Den största vinnaren är mer än 3x den största förlusten Och det finns så många fler stora vinnare jämfört Till förlorare. Gigantiska vinnare är mycket mer sannolika än jämförbara förluster. Jag drev omedelbart Pilum in i live trading denna kombination av två strategier som jag förväntar mig att lägga till en andra grad av frihet och köra cirka 30 olika versioner av strategin alla med olika inställningar kommer att lägga till Prestanda och släta avkastningen ännu längre. Dominari har inte arbetat med mitt FXCM-konto, vilket är mycket svårt att acceptera eftersom den bristande prestandan verkar vara en begravd körningsproblem Pilum är dock tra Des mycket sällan Det är osannolikt att exekveringskvaliteten kommer att göra en dramatisk skillnad på lång sikt. Så jag kommer att konvertera FXCM-kontot till handel Pilum exklusivt Det kommer att erbjudas som en strategi för Collective2 inom de närmaste veckorna, en Företag med vilka jag har arbetat nära sina användare är mer investerare än handelsorienterade de är mycket mer benägna att se låg handelsfrekvens som en bra sak jag misstänker att de flesta människor här har en annan åsikt och vill se en hel del marknadsåtgärder . Några av de mest intressanta inlägg som publicerats på QUSMA jämför och kontrasterar ett antal olika metoder för att mäta ett givet tillstånd. Den senaste posten i den här stilen sökte ut för att jämföra olika metoder för att mäta rakheten i en egenkapitalkurva. Här är Några av de mätvärden som artikeln såg på. Det finns självklart några vanliga raktmått R-kvadrat är den mest populära och det fungerar ganska bra jag gillar att höja den till 4 Kraften eller så för att förstora små skillnader och göra det lite mer läsbart. En annan populär mätvärde är K-förhållandet, varav det finns minst 3 olika versioner som flyter runt. K-Ratio tar också hänsyn till avkastning, så det är s Inte enbart en rakt åtgärd, föredrar jag Zephyr-versionen som beräknas som kurvan för aktiekurvan dividerad med sitt standardfel. Författaren fortsätter med att föreslå några andra variabler som skulle vara intressanta att överväga. Några andra tal tror jag kan vara intressanta förhållandet Mellan området för skillnad över och under det ideala, skillnadens volatilitet, skillnadens volatilitet under den ideala, genomsnittliga absoluta avvikelsen och genomsnittlig absolut avvikelse under idealet, både standardiserat till kurvens storlek. Vid denna punkt, Författaren kastar en curveball och introducerar en helt ny mätning som kallas Qusma Equity Curve Straightness, nedåtriktad avvikelse och stabilitetsmått QECSDDSM Den här nya metriska är designen Uteslutande för att mäta rakheten i aktiekurvan. Att jämföra rätheten av en egenkapitalkurva är ett intressant sätt att bedöma volatiliteten. Resten av artikeln använder den nya metriska och jämför resultaten som beräknas till de andra möjliga mätvärdena över fyra Olika dataset Resultaten slutade visa att det inte fanns stor skillnad mellan de olika metoderna. Generellt sett överensstämmer de flesta siffrorna i stort sett med varandra när det gäller att beställa kurvorna från bäst till värsta, så den faktiska formuleringen av QECSDDSM gör det inte riktigt Ämne allt så mycket. Artikeln fortsätter att testa mätvärdena på en annan samling dataset. Den nya metriska metoden misslyckades med att betydligt överträffa de redan existerande mätvärdena. Men offeret anser att den nya metriska kan vara potentiellt användbar efter ytterligare utveckling. De första backtestresultaten är från att segmentera mitt pris-SMA cross Forex-strategi. Återblick, jag borde verkligen ha förforskat detta Idé innan du går framåt. Se innan du hoppar. Jag upptäckte samma irriterande problem som slösades bort 2 månader i mitt liv tillbaka i mars 2012 Jag var mer irriterad om att hitta samma resultat igen än vad som helst Om du kunde handla kors över SMA 200 Utan spridningen gör strategin gobs och gobs of money. Tanken ledde till att använda SMA 200 prisövergångar för att handla med gränsen order gratis med BBBO bästa bud bästa erbjudandet som föll platt efter order mottog en 80 påfyllningsränta vid flera mäklare Det behövdes 95 Fylla priser för att arbeta. Strategin ser bedrägligt tilltalande Det är helt oanvändbart. Riktiga globala handelskostnader, inklusive spridning och glidning, går ut på något som 2 pips på EURUSD. Strategin handlades 29 132 gånger på M1-diagrammet för att tjäna en vinst på 118 970 Problemet är att 2 pip spridningskostnaden skulle ha kostat 582 640 Den fina kapitalkurvan kostar 4 för varje 1 vinst Inte bra. Priset gick över 200-talet enkelt glidande medelvärde över 29,0 00 gånger under 2011. SMA-avståndskurvan analysen visade sig inte som förväntat. Det fanns mycket färre handelsmöjligheter bort från det rörliga genomsnittet än vad jag förutspådde SMA är klibbigare än jag tidigare trodde. Oavsett var jag tittade, spenderade strategin alltid Mer pengar på handelskostnader än det tjänade jag lade upp alla bilder här för grundlighetens skull. Jag kommer att flytta detta till M5-diagrammet i nästa omgång av test. Alla kan säga högt, jag sa det. Vid 0 1 bort från SMA 200.does vem vet var jag kan hitta en hemsida eller ett paket av något slag som gör att jag kan plotta en grath av ett konto eget kapital gjorde en sökning och kunde inte hitta något ett program eller en webbsida så enkelt som att tillåta Mig att mata in ett antal konton värde efter varje handel eller slut på dagen och tryck enter och sedan ha en grath show på skärmen en bild av upp-och nedgångar i mitt konto tack. Nov 15, 2007, 12 25.Joined Dec 2002. Ursprungligen postat av tightstops. does någon vet var jag Kan hitta en webbplats eller ett paket av vilket slag som helst som tillåter mig att plotta en grath av en kontoskapital gjorde en sökning och kunde inte hitta någonting ett program eller en webbsida så enkelt som att låta mig skriva in ett antal konton värde efter varje handel eller slut på dagen Och tryck på enter för att sedan ha en grath show på skärmen en bild av upp-och nedgångar på mitt konto tack. How om inmatning i ett kalkylblad som excel och sedan kartlägga det. Joined jul 2007. Jag använder bara Excel måste erkänna att om du Om du gör hundra affärer om dagen måste du gå in i varje vinst och förlust siffra separat om du inte får en övergripande siffra i slutet av varje dag. ALLA, det känns generöst Du kan köpa mig en pint om du hittar den Användbar Mitt lätta justerade kalkylblad bifogas Om du upptäcker några fel, låt mig få veta Demo-figurerna inkluderade så att du kan se hur det fungerar. Innehåller också 10 dagars glidande medellinje. Om inte någon virus är kopplad och inte har några makron. Det är enkelt som jag . Marknaderna kan förbli lösningsmedel längre än du kan hålla irrationell Min sporthandel utmaning. Senast redigerad av shadowninja 15 november 2007 kl 2 17:00.
No comments:
Post a Comment